Текущие результаты¶

Основной публичный результат Whaler — единый воспроизводимый replay на Binance Spot с 1 января по 8 сентября 2026 года включительно. Основной replay теперь включает наблюдателя как фильтр только прямых шортов Decima: новый short пропускается при смешанной структуре под потерянной поддержкой на последней закрытой 30-минутной свече. Непрогретый или устаревший контекст дополнительного запрета не создаёт. Лонги, выходы и arm этот фильтр не меняет. В live он включён 9 сентября, а в историческом расчёте применён ко всему периоду. Текущий профиль также объединяет DD36, ограниченный reclaim 2/8, veto позднего long, причинный short после прибыльного trail-выхода и bounded reclaim recovery. Не доказавший edge signal_arm short теперь истекает только после возврата цены к short-entry. Если исходный вход был подтверждён причинным падением, директор сохраняет идею в bounded re-arm и требует новый пробой 50 bps. Failed short также освобождает один long-reclaim в единогласно бычьей фазе; исчерпанный reclaim через 168 s300-кадров (14 часов) переносится к текущей цене с буфером 10 bps. Повторный Decima-short теперь закрывает только слабый signal_arm, который успел показать 15..25 bps MFE, но к новой точке уже откатился до -5 bps или ниже. Новый cascade guard активирует long trail на 70 bps и после expiry слабого armed-short не разрешает немедленный phase-long: нужен один закрытый s300-кадр выше цены закрытия short. На последнем полностью закрытом UTC-дне основной сценарий дал +1439.23% realized и mark при комиссии 20 bps за полный оборот и peak-to-trough DD 30.07%. При стартовых 100 итоговая equity — 1539.2349, PF 1.551. На границе истории модель во flat. Незакрытый 9 сентября в результат не подмешан.

Это не реальная доходность счетов. В проверенных live-сделках Bybit комиссия была 10 bps на каждую сторону, поэтому главным выбран сценарий 20 bps за оборот. Более оптимистичный архивный 10 bps по 4 сентября даёт +4152.84% realized / +4528.49% mark и DD 28.86%; это другой период и не актуальный benchmark. Расчёты без funding и фактического проскальзывания; комиссия списывается упрощённо по закрытой экспозиции, а не по реальным исполнениям. Сверка с live до включения наблюдателя относится к прежнему режиму, не подтверждает parity нового фильтра. В существующем live-директоре осталась модельная комиссия 10 bps за оборот, тогда как здесь используется 20 bps; это известное расхождение.

Источник пересобран из дневных архивов: убрана примесь live-фрагментов с 71 повторным s300-интервалом. Все 15 неполных дней восстановлены из исходных архивов с проверкой SHA256: добавлена 21 терминальная секунда без сделок, с явным нулевым объёмом и последней известной ценой. Прежние секундные кадры совпали побайтно. С добавленными 5–8 сентября полная сетка: 72 288 s300 и 12 048 s1800, 251 закрытый день без пробелов и дублей. При восстановлении базового replay прежние 319 закрытых записей были сохранены; новый фильтр меняет последовательность сделок. Аудит восстановления и сравнение до/после.

Это не независимый holdout: полный период включает участки исследования и подбора профиля. Гипотеза фильтра выбрана после изучения этой же истории, поэтому улучшение нельзя считать независимым подтверждением устойчивости. Публикация отчёта не меняет торговое исполнение; актуальное состояние счетов проверяется отдельно в live.

Ниже отдельно сохранен строгий execution holdout за июнь-июль. Эти результаты имеют разный статус: полный replay показывает форму всей исследованной системы, а holdout проверяет исполнительный слой по следующей секундной цене Bybit на позднем интервале без перенастройки выбранной защиты.

Это историческое моделирование, а не обещание доходности. Funding, фактический slippage, минимальные лоты, лимиты маржи и ликвидационная механика биржи не моделируются. DD измеряется по модельным кадрам, а не по внутрисвечным экстремумам. Экспозиция до 5.25× и реинвестирование усиливают как доходность, так и потери.

Main replay: наблюдатель для прямых шортов¶

Проверка на одинаковой истории, fee20	Return	Maximum DD	PF
Без наблюдателя	+918.87%	35.84%	1.381
Фильтр только прямых short	+1439.23%	30.07%	1.551
Фильтр только long	+875.20%	45.39%	1.375
Оба направления	+1349.25%	39.60%	1.549

В выбранном варианте 23 запрета входа, 282 закрытые позиции и 301 запись закрытия с учётом частичных выходов. Среди базовых входов, отсутствующих в новом прогоне, есть 17 прибыльных и 23 убыточных; это также последствия изменения дальнейших сделок, а не только прямые блокировки. Фильтр не бесплатен: февраль снизился с +151.15% до +104.04%.

Остальные правила, оставленные без изменения¶

DD36 остаётся базой: он отличает доказанный short от позиции, которая так и не получила edge, и добавляет узкую инвалидацию только для источника signal. Позиция закрывается, когда одновременно выполнены все условия:

• возраст от 6 до 24 s300-кадров;
• лучший открытый результат не выше 25 bps;
• текущий результат не выше -125 bps;
• фазовые окна 24 и 48 показывают не менее +50 bps вверх;
• состояние подтверждено два последовательных кадра.

Новый слой не пытается продать сам trail-выход. После прибыльного выхода из phase_carry long он ждёт на закрытых s300-кадрах сначала rebound не менее 20 bps, затем rejection не менее 20 bps. В этот момент минимум arm фиксируется и больше не меняется. Short 5.25 открывается только на отдельном последующем кадре, который пробил этот минимум ещё на 25 bps. Сопровождение этого источника независимо: MFE trail активируется после 50 bps и допускает отдачу 25 bps; ожидание истекает через 24 кадра.

Reclaim recovery не создаёт фоновых сделок. После раннего signal_arm_edge_expiry он возвращает ровно одну long-попытку только при бычьем consensus 48/72/224, с cooldown 4 кадра и reference от цены выхода short. Если обе штатные попытки reclaim уже исчерпаны и блок не снялся за 168 s300-кадров, reference один раз причинно переносится к закрытию кадра плюс 10 bps. Возраст хранится по UTC timestamp и переживает restart live- процесса.

Для signal_arm действует отдельный причинный контракт. Через 7 s300-кадров слабый probe закрывается только если close-based MFE остался ниже 10 bps и цена закрылась обратно у short-entry или выше. Только первоначальное подтверждение drop либо retest-rejection-break может создать re-arm; подтверждение ростом push его не получает. Новый short требует отдельного падения 50 bps, ожидание ограничено 144 кадрами, lifecycle — двумя повторными входами.

Повторный same-side Decima-short больше не трактуется только как команда «держать». Для позиции именно из signal_arm он становится причинным выходом, если прежний ход доказал лишь небольшой edge 15..25 bps, а к новому событию позиция уже вернулась к -5 bps или хуже. Сильные short, другие источники и кадры без нового сигнала это правило не затрагивает. На срезе до 30 августа оно сработало один раз; соседние границы 15..22 и 15..25 bps дали одинаковый результат.

Текущая production policy добавляет два слоя контроля убытка. Loss-watch работает только для phase_carry: на -100 bps сокращает позицию до 67.5%, при -250 bps закрывает остаток. Direct Decima-short закрывается через 21 s300-кадр, если MFE не превысил 22.5 bps, а текущий adverse move достиг 50 bps. Это классифицирует сигнал как не развившуюся торговую идею, не затрагивая short, которые успели доказать edge.

Re-arm только после signal_dead_on_arrival_exit может уступить phase-long, если все обязательные фазовые окна показывают минимум 50 bps вверх. Первичные Decima arm и повторные попытки после других причин выхода не меняются.

Контрольная точка	Return	Maximum DD	PF	Сделки
Causal 25/25 без break buffer	+5226.53%	29.33%	2.186	279
Causal 20/20/break20	+5054.42%	29.33%	2.115	275
Entry baseline 20/20/break25	+5039.78%	29.33%	2.107	274
Causal 20/20/break30	+5141.05%	29.33%	2.102	274
Selected production policy through 26 Aug	+5551.63% realized=mark	30.26%	2.050	270
Forward extension before repeat-exit fix	+4655.74% realized / +4838.68% mark	30.26%	1.708	274
Production repeat-exit 15..25 / open ≤ -5	+5480.53% realized / +5695.20% mark	29.33%	1.732	274
Production cascade guard + trail 70/50	+5202.09% realized / +5406.05% mark	29.33%	1.722	273
Archive: loss-watch + dead direct short, through 2 Sep	+3547.68% realized=mark	28.86%	1.600	317
До восстановления 15 дневных хвостов, по 4 Sep, fee10	+4087.02% realized / +4456.86% mark	28.86%	1.727	319
До восстановления, fee20	+849.65% realized / +933.53% mark	36.97%	1.349	319
Предыдущий профиль по 8 Sep, fee20, без наблюдателя	+918.87% realized и mark	35.84%	1.381	322
Основной: short-наблюдатель по 8 Sep, fee20	+1439.23% realized и mark	30.07%	1.551	301
Архивный контроль по 4 Sep, fee10, без наблюдателя	+4152.84% realized / +4528.49% mark	28.86%	1.753	319

Первые пять строк фиксируют исследовательский срез по 26 августа. Следующие две показывают forward-продолжение и узкий причинный выход по повторному событию. Старые строки — исторические checkpoints, не сопоставимые без учёта версии источника, периода и настроек. Оба fee20-варианта по 8 сентября заканчиваются во flat. Последняя строка — более ранний fee10-контроль с открытой позицией.

Production-профиль 20/20/break25 открыл 11 причинных retest-short. Соседние break-buffer 20 и 30 bps дали близкие результаты при том же maximum DD; 25 bps выбран как середина полки, а не как максимум исторического ROI. Это всё равно исследованный участок, а не независимый holdout и не гарантия будущей доходности.

Для нового expiry-контракта соседние f7 и f8 дали соответственно +5551.63% и +5520.62% при одинаковом DD 30.26%. Разница всего 31.00 п.п.; f7 выбран как край устойчивой двухточечной полки, а не как отдельный максимум. Предыдущий causal baseline +5039.78% / DD 29.33% сохранён в таблице: новый слой добавил +511.85 п.п. terminal return ценой +0.93 п.п. DD.

Recovery добавил четыре прибыльные сделки; одна майская убыточная сделка вошла раньше и стала немного меньше. Месячный return не ухудшился ни в одном месяце, а общий maximum DD не вырос. Суммарное время trail_reentry_block сократилось с 392.5 до 343.0 часа, самый длинный непрерывный блок — с 32.0 до 21.2 часа. Самый длинный flat-gap остался 101.2 часа: там не было допустимого сигнала, и режим намеренно не выдумывает вход.

Старый rejection-frame контракт дал +6500.48%, но позволял минимуму arm изменяться до обработки точки решения. Он сохранён ниже только как архив и больше не описывает production policy. Отдельное требование последующего пробоя устраняет этот temporal look-ahead и совпадает с live-контуром.

В основном fee20-пересчёте с short-фильтром август дал +44.76% по marked equity при DD 20.59% и 38 записях закрытия. Первые восемь закрытых дней сентября дали +27.21% по marked equity при DD 9.90% и девяти записях закрытия. Отрицательные месяцы не скрыты: июль остаётся убыточным (−7.40% вместо −15.81% у базы). Май изменился с −23.99% до +6.29%. Четыре месяца улучшились, четыре ухудшились, неполный сентябрь не изменился — эффект неоднороден. Граница данных — 2026-09-09 00:00 UTC (последний bucket timestamp +173 ms), то есть конец 8 сентября; частичный 9 сентября не включён.

Архивный оптимистичный контроль по 4 сентября с комиссией 10 bps за оборот

Машиночитаемые результаты, месяцы и контрольные суммы

Предыдущий fee20-реплей без наблюдателя, тот же период сохранён как контрольный: +918.87%, DD 35.84%.

Архив прежнего rejection-frame контракта¶

Предыдущий публичный отчёт +6500.48% сохранён для воспроизводимости истории, но не является текущим benchmark и не соответствует новой production policy.

Архив: два органа сопровождения¶

Предыдущее исследование проверяло узкую гипотезу: может ли отдельная Decima-личность помочь уже открытой позиции выйти раньше, не меняя вход, сторону, размер, scale-in и источник комиссии. Long-орган слушает признаки разрушения открытого лонга. Short-орган защищает небольшой доказанный ход short внутри диапазона 25..35 bps MFE. Каждый орган имеет право изменить только выход своей стороны.

Вариант	Return	Mark return	Изменено выходов	Улучшено выходов	DD
База	+1484.22%	+1474.43%	0	0	38.82%
Только long-орган	+1687.58%	+1676.54%	24	14	38.82%
Только short-орган	+1744.76%	+1733.36%	4	4	38.82%
Оба органа	+1981.57%	+1968.71%	28	18	38.82%

Расчет причинный: досрочно закрытая позиция не получает будущий scale-in, компаундинг пересчитывается последовательно, а DD строится по полной marked equity curve. Число сделок осталось прежним - 267. Рост результата получен только за счет качества части выходов и последующего компаундинга.

Это исследовательский fixed-entry overlay, а не новая production-политика. После 1 июня органы изменили только пять выходов; в августе не сработал ни один, поэтому результат 1-9 августа остался -11.94%. Поздний участок слишком мал для решения о live-управлении ордерами. Следующий тест - замороженное shadow- наблюдение на новых сделках.

Проверка на случайность¶

Отдельный placebo-тест проверяет, содержит ли время выстрелов Decima информацию сверх той, которую уже извлекает директор из обычного движения цены. Для этого реальные события v42 сравнивались с двумя контрольными наборами при одной и той же торговой политике и exposure=1.0:

1. 40 последовательностей случайных тревог с тем же числом событий;
2. 30 циклических сдвигов всей реальной последовательности во времени.

Источник тревог	Прогонов	Средний return	Медианный return	Лучший return	Лучше Decima
Случайные моменты	40	+1.53%	+2.33%	+26.72%	0
Сдвиг реальной последовательности	30	+8.66%	-	+40.95%	0
Реальные моменты Decima	1	+47.45%	-	+47.45%	-

Случайный контроль отвечает на вопрос, способен ли сам директор заработать на произвольных тревогах. Способен: подтверждение движения и сопровождение позиции дают некоторый положительный результат даже без Decima. Контроль со сдвигом строже: он сохраняет интервалы и кластерную структуру реальных выстрелов, но разрушает их привязку к состоянию рынка. Оба теста уступили исходному таймингу.

При этом отдельный выстрел нельзя читать как буквальное предсказание падения. На канонической ленте day-row + b16 за январь-июль было 219 событий. Через четыре часа цена находилась ниже точки сигнала в 47.0% случаев, а касание -50 bps происходило в 40.6% случаев. Для произвольной точки рынка эти значения составляли 50.7% и 42.5% соответственно.

Edge появляется не из правила «выстрел значит short», а из связки:

Decima fire -> подтверждение направления -> re-arm -> position manager

После подтверждения директор сформировал 137 short-сделок, 74 из них были прибыльными. Средний результат short после комиссии составил +26.6 bps; Decima-only replay дал +48.95%, PF=1.61 и DD=11.79% при exposure=1.0.

Это контроль на уже многократно исследованной истории, а не независимое доказательство будущей доходности. Его результат показывает, что реальная временная привязка событий v42 сильнее проверенных случайных альтернатив, но не заменяет замороженную политику и проверку на новых данных. Цифры этого unit-теста не сопоставляются напрямую со стресс-replay 5.25 ниже.

Строгий execution holdout¶

Проверка разделена по времени без повторного выбора политики на holdout:

fit:     2026-01-01..2026-05-31
holdout: 2026-06-01..2026-07-31
signal source: Binance Spot / зафиксированные решения v42
execution path: следующий секундный Bybit open
eligible positions: signal, signal_arm, signal_rearm short
guard: активация после 300 bps MFE, выход после отдачи 100 bps
Bybit leverage setting: 7.0
target effective exposure: 5.25

Плечо 7.0 задает биржевой режим маржи, но не размер позиции. Executor рассчитывает ордер на 5.25 капитала счета; поэтому replay 5.25 соответствует рабочему риску production-контура. Пересчет на 7.0 был бы отдельным, более агрессивным стресс-профилем.

Guard не меняет точки входа и не переписывает фоновые phase_carry позиции. Он вмешивается только после доказанного short-движения и не ждет следующего пятиминутного кадра Decima.

Сопоставимая комиссия: 2 bps за ордер¶

Политика	Fit: январь-май	Holdout: июнь-июль	Вся история	DD
Baseline	+398.26%	+155.45%	+1172.78%	49.14%
Bybit 300/100	+400.49%	+214.26%	+1472.86%	48.44%

Консервативная комиссия: 10 bps за ордер¶

Политика	Fit: январь-май	Holdout: июнь-июль	Вся история	DD
Baseline	+34.53%	+54.41%	+107.72%	55.24%
Bybit 300/100	+35.14%	+90.28%	+157.15%	54.28%

Сценарий 10 bps намеренно жесткий. Он показывает, что результат защиты не держится только на оптимистичной комиссии. Узкие trailing-пороги при такой стоимости разрушают результат; широкий 300/100 сработал досрочно лишь в 20 из 230 сделок.

Архив: bounded-reclaim replay¶

Этот предыдущий полный replay построен на непрерывной истории Binance Spot BTCUSDT с 2026-01-01 по 2026-08-23 включительно. Он использует сенсор v42, фазовый carry и разные сроки доказательства edge для разных источников позиции. Position manager защищает доказанное движение, закрывает стагнацию и допускает не более двух причинных возвратов после trail-выхода в текущей фазе.

Это архитектурно выбранный research replay, а не независимый holdout: июнь и июль участвовали в сравнении правил сопровождения; август является поздним, но не независимым audited holdout. Публичный профиль 5.25 является стресс- масштабом компаундинга, а не рекомендацией по плечу и не фактической доходностью live-счетов.

Контракт replay¶

symbol=BTCUSDT
data=Binance Spot aggTrades
period=2026-01-01..2026-08-23
press=level-v3
level_v3_frame_anchor=utc-day-first-trade
signal_tf=s300
phase_tf=s1800
mtf_bucket_anchor=utc-day-row
mtf_bootstrap_buckets=16
mtf_lane_session_reset=utc-day
mtf_lane_gain_mode=slow-phase-shelf
mtf_lane_gain=1.00
mtf_lane_gain_high=1.25
mtf_lane_gain_phase_scale=1800
mtf_lane_gain_phase_window=48
mtf_lane_gain_enter_bps=21.9778
mtf_lane_gain_exit_bps=19.5891
swarm_session_reset=utc-day
swarm_session_frames=288
personality=whaler_v42_mtf_s300_short_wide_may01_20_u16.d8p
fee=10 bps per closed trade

Базовый контракт строится как day-row + b16. Медленный закрытый s1800-контекст выбирает одну из двух фиксированных полок чувствительности пресса: 1.00 или 1.25. Он не назначает сторону сделки и не видит будущих кадров.

Торговая политика¶

phase_carry_consensus=48/72/224
phase_carry_decima_exit=immediate
short_arm=drop-or-push
signal_short_probe=67.5% of target exposure (3.54375)
short_arm_confirm=30 bps
long_exit_short=next-signal
long_exit_short_exposure=5.25
short_arm_min_push=65 bps
short_arm_expire=33 s300 frames
signal_arm_edge_expiry=7 frames / 10 bps MFE + long reclaim guard

long_trail=70/50 bps
trail_reentry_block=same-side-reclaim
trail_reclaim_cooldown=8 s300 frames
trail_reclaim_buffer=0 bps
trail_reclaim_max_entries=2 per phase
trail_reclaim_failure=150 bps

direct_short_fast_protection=300/100 bps
direct_short_graded_age=72..126 s300 frames
direct_short_graded_mfe=75..125 bps
direct_short_graded_giveback=150..50 bps
direct_short_stagnation=48 frames
direct_short_stagnation_min_mfe=25 bps
direct_short_progress_step=25 bps
direct_short_stagnation_giveback=60 bps
direct_short_stagnation_lock=4 bps
direct_short_max_rearms=2
direct_short_rearm_confirm=50 bps
direct_short_rearm_window=144 s300 frames

protective_rebound_exposure=0

signal_arm_expiry=288 frames / min MFE 75 bps
signal_rearm_expiry=384 frames / min MFE 10 bps
phase_carry_expiry=384 frames / MFE below 50 bps AND open PnL <= 0

Decima fire немедленно закрывает открытый phase_carry long. Когда он закрывает long, директор в том же кадре открывает short на полную экспозицию 5.25; дальше его сопровождает обычный direct-short lifecycle. Ступенчатый вход 67.5% -> 5.25 остается для short, открытых не из long. Если отдельный short-arm не получил подтверждение и истёк, он завершается без позиции. Следующий phase-carry может открыться позже только из flat и при новом согласии фазового контура.

После long_trail директор также не возвращается в рынок немедленно. Он ждет 8 s300-кадров и открывает не более двух повторных long в текущей фазе, только если цена причинно вернула прежний high-water. Если после такого reclaim цена падает на 150 bps от точки входа, failure guard закрывает ложное возобновление. В обновленном replay было 37 reclaim-входов и 6 таких выходов.

Защита обычного signal усиливается плавно: от возраста 72 до 126 кадров, требуемого MFE 75..125 bps и допустимой отдачи 150..50 bps. Неподтвержденные signal_arm, signal_rearm и phase_carry имеют разные proof deadlines. Для phase_carry используется логическое И: позиция закрывается лишь когда одновременно не доказала ход 50 bps и больше не находится в прибыли.

Архивный полный replay / exp 5.25¶

signals=250
trades=258
return=+1646.09%
mark_return=+1539.77%
win=56.59%
profit_factor=1.659
peak_to_trough_drawdown=47.14%
fee=10 bps per closed trade

На последнем кадре оставалась открытая позиция. Поэтому realized return и mark return расходятся: первый учитывает только закрытые сделки, второй также переоценивает открытую позицию по последней цене.

Риск¶

Рост exposure нелинеен из-за компаундинга, но и риск растет нелинейно. Исторический DD 47.14% на стресс-профиле 5.25 требует биржевых risk gates, ограничения позиции, сверки фактической маржи и kill switch. Значения старых профилей 1.0 и 2.625 сюда не переносятся: после изменения position manager они требуют отдельного полного пересчета.

Месячная форма / exp 5.25¶

Месячный return считается по end-of-month mark equity и учитывает открытую на границе месяца позицию.

Месяц	Return	DD	Trades	Win
2026-01	+49.09%	22.71%	29	58.6%
2026-02	+119.66%	28.25%	24	66.7%
2026-03	+1.22%	47.14%	38	60.5%
2026-04	+6.56%	30.89%	33	51.5%
2026-05	+12.70%	23.77%	39	56.4%
2026-06	+140.29%	25.37%	39	53.8%
2026-07	+13.30%	22.84%	31	45.2%
2026-08 (1–23)	+51.30%	16.34%	25	64.0%

Все показанные месяцы закрылись положительно по mark equity. Август неполный: история обрывается после закрытого UTC-дня 23 августа.

Счётчики жизненного цикла¶

Для единого day-row + b16 replay:

signal graded maturity exits=29
signal stagnation exits=33
re-arm entries=30
confirmed rebound longs=0
short-arm timeout long blocks=0
short-arm timeout long reclaims=0
input-not-ready entry blocks=65
trail reclaim opens=37
trail reclaim failures=6

input-not-ready блокирует вход до готовности MTF lane. Это часть того же контракта bootstrap, а не дополнительный торговый фильтр.

Как считается DD¶

max_drawdown_pct — падение equity от локального пика до следующего минимума, делённое на этот пик. Это стандартный peak-to-trough drawdown.

max_drawdown_start_pct сохраняется для диагностики, но в публичной витрине не используется: после компаундинга деление денежной просадки на начальные $100 создаёт вводящее в заблуждение число.

Боевой пилот¶

Первый multi-account VPS-tenant работает с 2026-07-20.

сигнальная лента: Binance Spot
execution: Bybit USDT perpetual
режим: live executor
accounts: multi-account
VSB: utc-day-first-trade / utc-day-row / bootstrap 16
press calibration: slow-phase shelf 1.00 / 1.25, s1800 move 48
phase warmup: historical s1800
profile: v42 lifecycle + position manager
signal graded maturity: age 72..126 / MFE 75..125 / giveback 150..50
protective rebound exposure: 0
phase carry trail: 70/50 bps
phase carry reclaim: cooldown 8 s300 / prior high-water / max 2 per phase
phase carry reclaim failure: 150 bps
phase carry Decima exit: immediate
failed short-arm long reclaim: one / bullish consensus / cooldown 4 / short-exit reference
stale long reclaim rebase: 168 s300 / current close +10 bps
signal_arm proof deadline: 288/75
signal_rearm proof deadline: 384/10
phase_carry proof deadline: 384/50/flat, logical AND
cross-venue profit guard: disabled
position sync: every 2 seconds

Боевой результат формируется отдельно из биржевых fills, комиссии, funding и slippage. Decima fire немедленно прерывает phase-carry long. Если short не подтвердился и бычий consensus сохранился, директор освобождает одну long- попытку; длительно исчерпанный reclaim получает новый причинный reference только после 14 часов. После trail-выхода повторный вход разрешается после cooldown в 8 s300-кадров и возврата предыдущего high-water; ложный reclaim закрывается после 150 bps движения против позиции. Cross-venue guard в production отключен; выходами управляют директор и стандартный Bybit executor. Historical replay и live-пилот имеют разный статус доказательности.