Текущие результаты¶

Главное текущее доказательство Whaler - строгий execution holdout за июнь и июль 2026 года. Сигналы и позиции исходного директора зафиксированы заранее, исполнение пересчитано по следующей секундной цене Bybit, а политика защиты прибыли выбрана только на январе-мае.

Ниже отдельно сохранен полный исследовательский replay директора на Binance Spot. Эти два результата имеют разный статус: holdout проверяет новый исполнительный слой на поздних данных, а полный replay показывает исходную форму торговой системы.

Это историческое моделирование, а не обещание доходности. Funding, фактический slippage, лимиты маржи и ликвидационная механика биржи не моделируются.

Строгий execution holdout¶

Проверка разделена по времени без повторного выбора политики на holdout:

fit:     2026-01-01..2026-05-31
holdout: 2026-06-01..2026-07-31
signal source: Binance Spot / зафиксированные решения v42
execution path: следующий секундный Bybit open
eligible positions: signal, signal_arm, signal_rearm short
guard: активация после 300 bps MFE, выход после отдачи 100 bps
effective exposure: 5.25

Guard не меняет точки входа и не переписывает фоновые phase_carry позиции. Он вмешивается только после доказанного short-движения и не ждет следующего пятиминутного кадра Decima.

Сопоставимая комиссия: 2 bps за ордер¶

Политика	Fit: январь-май	Holdout: июнь-июль	Вся история	DD
Baseline	+398.26%	+155.45%	+1172.78%	49.14%
Bybit 300/100	+400.49%	+214.26%	+1472.86%	48.44%

Консервативная комиссия: 10 bps за ордер¶

Политика	Fit: январь-май	Holdout: июнь-июль	Вся история	DD
Baseline	+34.53%	+54.41%	+107.72%	55.24%
Bybit 300/100	+35.14%	+90.28%	+157.15%	54.28%

Сценарий 10 bps намеренно жесткий. Он показывает, что результат защиты не держится только на оптимистичной комиссии. Узкие trailing-пороги при такой стоимости разрушают результат; широкий 300/100 сработал досрочно лишь в 20 из 230 сделок.

Текущий исторический replay¶

Полный replay построен на непрерывной истории Binance Spot BTCUSDT с 2026-01-01 по 2026-07-29. Он использует тот же сенсор v42, разные сроки доказательства edge для разных источников позиции и причинный возврат в long-carry после защитного выхода. Длинная трендовая сделка сохраняется, а позиция без достаточного MFE перестает висеть двое-трое суток только потому, что нового сигнала Decima не было.

Это архитектурно выбранный research replay, а не независимый holdout: июнь и июль участвовали в сравнении правил сопровождения. Публичный профиль 5.25 является стресс-масштабом компаундинга, а не рекомендуемым плечом и не фактической доходностью live-счетов.

Контракт replay¶

symbol=BTCUSDT
data=Binance Spot aggTrades
period=2026-01-01..2026-07-29
press=level-v3
level_v3_frame_anchor=utc-day-first-trade
signal_tf=s300
phase_tf=s1800
mtf_bucket_anchor=utc-day-row
mtf_bootstrap_buckets=16
mtf_lane_session_reset=utc-day
mtf_lane_gain_mode=slow-phase-shelf
mtf_lane_gain=1.00
mtf_lane_gain_high=1.25
mtf_lane_gain_phase_scale=1800
mtf_lane_gain_phase_window=48
mtf_lane_gain_enter_bps=21.9778
mtf_lane_gain_exit_bps=19.5891
swarm_session_reset=utc-day
swarm_session_frames=288
personality=whaler_v42_mtf_s300_short_wide_may01_20_u16.d8p
fee=4 bps per order

Базовый контракт строится как day-row + b16. Медленный закрытый s1800-контекст выбирает одну из двух фиксированных полок чувствительности пресса: 1.00 или 1.25. Он не назначает сторону сделки и не видит будущих кадров.

Торговая политика¶

phase_carry_consensus=48/72/224
short_arm=drop-or-push
short_arm_confirm=50 bps
short_arm_min_push=65 bps
short_arm_expire=33 s300 frames
signal_arm_edge_expiry=6 frames / 10 bps MFE

long_trail=75/50 bps
trail_reentry_block=same-side-reclaim
trail_reclaim_cooldown=12 s300 frames
trail_reclaim_buffer=0 bps
trail_reclaim_max_entries=1 per phase
trail_reclaim_failure=150 bps

direct_short_fast_protection=300/100 bps
direct_short_graded_age=72..126 s300 frames
direct_short_graded_mfe=75..125 bps
direct_short_graded_giveback=150..50 bps
direct_short_stagnation=48 frames
direct_short_stagnation_min_mfe=25 bps
direct_short_progress_step=25 bps
direct_short_stagnation_giveback=60 bps
direct_short_stagnation_lock=4 bps
direct_short_max_rearms=2
direct_short_rearm_confirm=50 bps
direct_short_rearm_window=144 s300 frames

protective_rebound_exposure=0

signal_arm_expiry=288 frames / min MFE 75 bps
signal_rearm_expiry=384 frames / min MFE 10 bps
phase_carry_expiry=384 frames / MFE below 50 bps AND open PnL <= 0

После long_trail директор не возвращается в рынок немедленно. Он ждет 12 s300-кадров и открывает не более одного повторного long в текущей фазе, только если цена причинно вернула прежний high-water. Если после такого reclaim цена падает на 150 bps от точки входа, failure guard закрывает ложное возобновление. В выбранном replay было 27 reclaim-входов и 3 таких выхода.

Защита обычного signal усиливается плавно: от возраста 72 до 126 кадров, требуемого MFE 75..125 bps и допустимой отдачи 150..50 bps. Неподтвержденные signal_arm, signal_rearm и phase_carry имеют разные proof deadlines. Для phase_carry используется логическое И: позиция закрывается лишь когда одновременно не доказала ход 50 bps и больше не находится в прибыли.

Полный replay / exp 5.25¶

signals=219
trades=254
return=+4116.05%
mark_return=+4196.31%
win=62.20%
profit_factor=2.016
peak_to_trough_drawdown=38.27%

На последнем кадре replay оставалась открытая short-позиция, поэтому реализованный и mark-результат различаются.

Риск¶

Рост exposure нелинеен из-за компаундинга, но и риск растет нелинейно. Исторический DD 38.27% на стресс-профиле 5.25 требует биржевых risk gates, ограничения позиции, сверки фактической маржи и kill switch. Значения старых профилей 1.0 и 2.625 сюда не переносятся: после изменения position manager они требуют отдельного полного пересчета.

Месячная форма / exp 5.25¶

Месячный return считается по end-of-month mark equity и учитывает открытую на границе месяца позицию.

Месяц	Return	DD	Trades	Win
2026-01	+13.80%	38.27%	35	60.0%
2026-02	+186.59%	28.46%	34	70.6%
2026-03	+60.50%	26.76%	42	61.9%
2026-04	+41.39%	30.13%	31	58.1%
2026-05	+28.66%	21.37%	42	59.5%
2026-06	+192.95%	22.65%	42	69.0%
2026-07	+54.03%	22.31%	28	53.6%

Все семь месяцев положительны. Jan-May fit дал +852.16%, а отдельный Jun-Jul срез той же фиксированной политики - +350.95% при DD 23.23%. Стресс-пересчет с комиссией 10 bps за ордер сохранил +1809.77% на всей истории и +257.70% на июне-июле.

Счётчики жизненного цикла¶

Для единого day-row + b16 replay:

signal graded maturity exits=27
signal stagnation exits=26
re-arm entries=29
confirmed rebound longs=0
input-not-ready entry blocks=63

input-not-ready блокирует вход до готовности MTF lane. Это часть того же контракта bootstrap, а не дополнительный торговый фильтр.

Как считается DD¶

max_drawdown_pct — падение equity от локального пика до следующего минимума, делённое на этот пик. Это стандартный peak-to-trough drawdown.

max_drawdown_start_pct сохраняется для диагностики, но в публичной витрине не используется: после компаундинга деление денежной просадки на начальные $100 создаёт вводящее в заблуждение число.

Боевой пилот¶

Первый multi-account VPS-tenant работает с 2026-07-20.

сигнальная лента: Binance Spot
execution: Bybit USDT perpetual
режим: live executor
accounts: multi-account
VSB: utc-day-first-trade / utc-day-row / bootstrap 16
press calibration: fixed 1.00 in production, slow-phase shelf in research
phase warmup: historical s1800
profile: v42 lifecycle + position manager
signal graded maturity: age 72..126 / MFE 75..125 / giveback 150..50
protective rebound exposure: 0
phase carry trail: 75/50 bps
phase carry reclaim: cooldown 12 s300 / prior high-water / one per phase
phase carry reclaim failure: 150 bps
signal_arm proof deadline: 288/75
signal_rearm proof deadline: 384/10
phase_carry proof deadline: 384/50/flat, logical AND
profit guard: Bybit 300/100, per-trade public feed
position sync: every 2 seconds

Боевой результат формируется отдельно из биржевых fills, комиссии, funding и slippage. С 5 августа профиль с причинным возвратом phase-carry после защитного выхода принят как production-политика. Повторный вход разрешается только после часового cooldown и возврата предыдущего high-water; ложный reclaim закрывается после 150 bps движения против позиции. Широкий cross-venue guard работает в режиме live-close: он защищает подходящие signal-short позиции через reduce-only market, не останавливая и не перезапуская Decima. Historical replay и live-пилот имеют разный статус доказательности.