Roadmap¶

Это рабочая дорожная карта Whaler v42. Она фиксирует инженерный путь от текущего research/live кандидата к лицензируемому software tenant для частных и институциональных клиентов.

Whaler не позиционируется как фонд и не обещает доходность. Текущая модель - лицензия ПО, изолированный tenant, paper/live parity, аудит решений и контролируемый переход к реальным ордерам.

Статус сейчас¶

На текущий момент база v42 такая:

signal: Decima-8 v42 как редкий s300-сенсор шорта/опасности
press: level-v3
phase: s1800, lookback=224
carry phase: s1800 consensus 48/72/224
memory: utc-day=288
VSB: utc-day-first-trade / utc-day-row / bootstrap 16
press research: causal s1800 move w48 selector, gain shelves 1.00/1.25
director: phase-carry long + Decima interrupt + ступенчатый short
short arm: drop-or-push, confirm 50 bps, min push 65 bps, expire 33 frames
signal-arm edge expiry: 6 frames, min MFE 10 bps
position_manager: long_trail_75/50 + causal reclaim/failure guard + causal direct-short lifecycle
direct short protection: fast 300/100 + graded maturity age 72..126, MFE 75..125, giveback 150..50
direct short stagnation: 48 frames, min MFE 25 bps, progress 25 bps, giveback 60 bps, lock 4 bps
short re-arm: confirm 50 bps, max 2, window 144 frames
protective rebound exposure: 0
opposite_signal: close-and-open
fee: 4 bps
symbol: BTCUSDT
period: 2026-01-01..2026-07-29
mtf_source: deterministic rebuild from frames.level-v3.jsonl

Публичный stress-benchmark на effective exposure 5.25:

effective_exposure=5.25
signals=219
trades=254
return=+4116.05%
mark_return=+4196.31%
win=62.20%
profit_factor=2.02
peak_to_trough_drawdown=38.27%

Эти цифры не являются прогнозом. Они фиксируют текущую конфигурацию на одном воспроизводимом VSB-контракте и исследовательской калибровке пресса. Боевая экспозиция задаётся отдельно для каждого аккаунта; stress-профиль сайта не является автоматическим prod-default. Июнь и июль использованы при выборе selector, поэтому следующий критерий - отдельный forward-период.

Что уже собрано¶

• Decima-8 v42 как редкий гидравлический s300-сенсор;
• s1800 phase как подтвержденный HTF-контекст;
• UTC daily Memory 288 вместо старт-зависимого Memory 432;
• phase-carry long как слой участия в монотонном росте;
• consensus 48/72/224 как запрет long при конфликте быстрой и длинной s1800-фазы;
• Decima interrupt шорта/опасности для выхода из long и перехода в short;
• short-arm подтверждение drop-or-push;
• отдельный expiry для signal-arm short, который не развил edge за первые 6 s300-фреймов;
• confirmation level: основной short-вход сразу и набор полного объема после подтвержденного движения;
• position manager с long MFE-защитой 75/50, часовым cooldown, причинным reclaim прежнего high-water и failure guard 150 bps;
• плавная защита зрелого direct short, выход из стагнации 48/25/25/60 и не более двух подтвержденных re-arm входов;
• live runner и replay runner с общим путем данных;
• director.html, inventory.html, stage.html, JSON/TSV артефакты;
• двухполочная юстировка чувствительности пресса по закрытой s1800-фазе;
• paper inventory;
• Bybit executor с multi-account tenant;
• history updater с проверкой level-v3=86400, s300=288, s1800=48;
• phase warmup из исторических s1800 кадров;
• tenant template и tenant stage для VPS;
• публичная документация, отчеты, форма лидов и Метрика;
• продуктовая упаковка как лицензируемый software tenant.

Первый боевой pilot поднят на VPS 2026-07-20: Binance Spot используется как сигнальная лента, Bybit USDT perpetual - как место исполнения. Causal lifecycle с long trail 75/50, phase-cycle block, плавной защитой зрелого direct short, выходом из стагнации и re-arm переведен в production. Защитный rebound отключен. Капитал малый, задача этапа - реальное исполнение, журнал ордеров и сверка exchange position с model state.

Этап 1: VPS tenant¶

Статус: выполнен для первого pilot-tenant.

Цель этапа: Whaler работает как изолированный tenant, а не как ручной research-скрипт.

Штатный запуск:

python3 store/market/tools/whaler_tenant_stage.py \
  --config store/market/tenants/pilot-001/tenant.json \
  --replace

Tenant stage должен:

• обновлять закрытую историю перед стартом;
• собирать s300/s1800;
• валидировать дневные размеры;
• передавать директору phase_warmup_frames_glob;
• писать state/history_update.json;
• писать state/current_run.json;
• запускать live в namespace конкретного tenant;
• использовать отдельный pid-key, чтобы tenant-ы не пересекались.

Критерий готовности:

tenant можно остановить, поднять заново и получить тот же фазовый контекст без ожидания 4.7 суток

Этап 2: live observation¶

Статус: идет.

Цель: доказать, что live-контур стабильно живет без ручного присмотра и что реальные позиции на бирже совпадают с intent/model.

Нужно наблюдать:

• websocket reconnects;
• last trade time;
• last ws message time;
• last frame time;
• last s300 time;
• last s1800 time;
• last director write time;
• phase_live_frames;
• phase_warmup_frames;
• inventory state;
• free disk;
• process health.

Минимальная длительность:

2-4 недели непрерывного paper/live-shadow наблюдения

Live в этом этапе не должен тихо ломаться. Любой stop, stale feed, пустой JSON, рассинхрон inventory или пропавший HTML должен быть виден в мониторинге.

Этап 3: live/replay parity¶

Цель: сделать сверку live vs offline replay обязательной процедурой.

Контур проверки:

live raw/frames/signals/director
  -> replay на тех же границах времени
  -> diff по signals/phase/decisions/inventory
  -> parity report

Ожидаемые артефакты:

live_replay_parity.html
live_replay_parity.json

Что сравнивать:

• одинаковые закрытые s300 buckets;
• одинаковые закрытые s1800 buckets;
• одинаковые Decima signals;
• одинаковую фазу директора;
• одинаковые same-side actions;
• одинаковое состояние inventory;
• одинаковый учет комиссии;
• объяснимые расхождения из-за latency, reconnects, funding и slippage.

Этап 4: risk gates¶

Цель: не дать хорошему сигналу умереть от плохого режима, ошибки исполнения или слишком большой агрессии.

Обязательные ограничения:

• max_daily_loss;
• max_weekly_loss;
• max_trades_per_day;
• max_consecutive_losses;
• cooldown после loss;
• cooldown после profit take;
• запрет входа при мутной фазе;
• kill switch;
• ручной режим no_trade;
• контроль максимальной экспозиции;
• контроль плеча;
• контроль stale feed.

Смысловой модуль:

margin_of_safety

Он должен требовать запас прочности по сигналу, фазе, цене, комиссии, шуму, ликвидности и состоянию позиции.

Этап 5: paper executor¶

Цель: отделить торговое решение от исполнения и проверить весь контур без реальных ордеров.

Путь данных:

director decision
  -> order intent
  -> risk gate
  -> paper executor
  -> model fill
  -> model inventory
  -> audit log

Paper executor должен:

• исполнять только разрешенные intents;
• проверять reduce-only;
• проверять min notional и qty step;
• учитывать fee;
• моделировать slippage;
• писать orders/fills journal;
• не менять стратегическое решение директора.

Этап 6: real executor¶

Цель: подключить реальные ордера только после paper parity и risk gates.

Боевой путь:

director decision
  -> order intent
  -> risk gate
  -> exchange executor
  -> exchange order
  -> exchange fill
  -> exchange reconciliation

Executor не должен торговать при рассинхроне:

model position != exchange position
model qty      != exchange qty
model side     != exchange side
feed stale
risk gate closed
kill switch on

Главный артефакт этапа:

real_vs_paper.html

Этап 7: личный кабинет¶

Цель: дать пользователю управляемый интерфейс к tenant, risk profile, API-ключам и отчетам.

Пользователь должен настраивать:

• биржу и торговую пару;
• API key с торговыми правами без вывода средств;
• режим paper, live-shadow или live;
• risk profile: conservative, balanced, aggressive, max_aggression;
• максимальную экспозицию;
• разрешенное плечо;
• дневной и недельный лимит потерь;
• kill switch;
• режим no_trade;
• уведомления;
• отчеты по signals, orders, fills, fees, funding и realized PnL.

ЛК не заменяет risk layer. Он является интерфейсом к ограничениям, которые уже проверяются в executor и reconciliation.

Этап 8: продуктовая модель¶

Whaler лицензируется как software tenant для аккаунта пользователя.

капитал остается на бирже пользователя
API key не имеет права вывода средств
Whaler получает торговые и read-only права
ордера, fills, комиссии и funding пишутся в аудит
подключение частного tenant: 1000 USDT единоразово
абонентская плата: 100 USDT в месяц
институциональное лицензирование и внедрение: по договоренности
Whaler не берет процент с прибыли

Founding-пул:

пилотный пул: до 50 участников
founding-пул: 13 первых мест, включая reserved/internal места
подключение частного tenant: 1000 USDT единоразово
абонентская плата: 100 USDT в месяц
фонды, банки и институциональные клиенты: по договоренности
верхний торговый депозит: 1 BTC совокупно на клиентский tenant

По мере заполнения пула цена доступа может быть поднята. Причина не маркетинговая, а операционная: нужно контролировать market impact, slippage, ликвидность, support load и безопасность execution layer.

Этап 9: институциональный пилот¶

Цель: упаковать Whaler для банка, фонда или prop/quant-команды как early license на торговый движок.

Институциональный пакет:

• executive brief на 1-2 страницы;
• техническое описание архитектуры;
• отдельный tenant;
• paper/live-shadow перед реальными ордерами;
• API без вывода средств;
• audit log по decisions/orders/fills/fees/funding;
• live/replay parity как приемочный контроль;
• risk gates, лимиты, kill switch;
• порядок перехода к real executor.

Что важно не обещать:

• гарантированную доходность;
• отсутствие просадки;
• готовность фонда;
• мгновенную масштабируемость капитала;
• стабильность на всех рынках.

Институциональному клиенту продается не "бот", а лицензия на ранний микроструктурный торговый контур с проверяемым аудитом и изоляцией tenant.

Этап 10: расширение рынков¶

Цель: понять переносимость v42 за пределы BTCUSDT.

Приоритет:

BTCUSDT -> ETHUSDT -> крупные ликвидные пары

Для каждой пары нужны:

• полный набор level-v3 дней;
• invariant 86400 frames/day;
• MTF s300/s1800;
• live-equivalent replay;
• проверка s1800 phase;
• отдельный reset-policy sweep;
• отдельный risk profile;
• отдельная оценка slippage и ликвидности.

ETHUSDT остается положительной transfer-проверкой, но не текущей витриной результата. Главная публичная база сейчас - BTCUSDT / UTC daily Memory 288 / position manager.

Ближайшие задачи¶

Короткий список:

1. Вести боевой pilot на VPS малым капиталом.
2. Сверять реальные Bybit positions/fills с model inventory.
3. Доделать live/replay parity report по каждому UTC-дню.
4. Наблюдать causal lifecycle position manager в live: protection, stagnation exit, re-arm, rebound и replay parity.
5. Закрыть daily/weekly risk gates и kill switch.
6. Довести tenant panel до эксплуатационного мониторинга.
7. Сделать безопасное добавление API-аккаунтов без остановки Decima feed.
8. Спроектировать ЛК: аккаунты, профили риска, лимиты, аудит, отключение торговли.
9. Собрать institutional brief для банков/фондов.
10. Продолжить alt radar и переносимость на другие рынки только после стабилизации BTC-контура.

Главный принцип:

не увеличивать риск быстрее, чем растет проверенность контура