Полная история и пересчёт replay — 5 сентября 2026¶
Восстановлены все 15 неполных дневных источников. Пересчёт выполнен с прежними настройками директора и замороженного селектора, без подбора новых параметров. Основным публичным сценарием теперь является fee20, а не более оптимистичный fee10. Это моделирование, не доходность реальных счетов.
Что восстановлено¶
Период: 1 января — 4 сентября 2026 включительно, 247 полностью закрытых UTC-дней. Частичный 5 сентября не включён.
Целых потерянных дней не было. В 15 файлах недоставало последних 1–3 секунд без сделок, всего 21 секунды. Из-за этого отсутствовали последние 15 пятиминутных и 15 получасовых кадров. Уточнение к предварительному описанию: не каждый файл имел 86 399 строк; четыре имели 86 398, один — 86 397.
Даты: 5, 6, 8, 10, 22, 28 июня; 4, 7, 11, 12, 19, 22, 24, 26, 27 июля.
Для каждого дня:
- Заново получен исходный Binance Spot daily aggTrades.
- SHA256 ZIP сверена с официальным
.CHECKSUM, SHA256 CSV — с исходным manifest. - Пересобран level-v3 с
utc-day-first-trade. Все прежние секундные кадры совпали побайтно. В добавленных кадрах нулевые сделки и объёмы, явно отмеченный временной разрыв и последняя известная цена — не выдуманные сделки. - Пересобраны MTF 300/1800. Цены, объёмы и lanes прежних MTF-кадров совпали.
- Старые файлы сохранены в сжатых резервных копиях, manifests обновлены.
Повторный аудит всех 247 дней: 86 400 секундных кадров в каждом дне, 71 136 s300, 11 856 s1800, без пропусков и дублей MTF-сетки. Полнота временной сетки не доказывает равенство live-сенсора и архивного сенсора.
Результаты до и после¶
Стартовый модельный капитал — 100, целевая экспозиция до 5.25×, реинвестирование. Комиссия задаётся в bps на закрытую экспозицию.
| Источник и комиссия | Realized return | Mark return | Maximum DD | PF |
|---|---|---|---|---|
| До восстановления, fee20 | +849.65% | +933.53% | 36.97% | 1.349 |
| Полная история, fee20 — основной | +862.79% | +947.83% | 35.84% | 1.359 |
| До восстановления, fee10 | +4087.02% | +4456.86% | 28.86% | 1.727 |
| Полная история, fee10 — оптимистичный контроль | +4152.84% | +4528.49% | 28.86% | 1.753 |
В обоих новых расчётах 319 записей закрытия, включая частичные, и 256 сигналов. События Decima не изменились по timestamp, цене и содержанию паттернов; изменились только индексы кадров и служебное время вычисления. Однако восстановленные наблюдения влияют на фазовые окна и возраст позиции: при попарном сравнении изменились торговые поля 27 из 319 записей закрытия в fee20. Нельзя считать эффект пропущенных кадров нулевым только из-за их малого числа.
В основном сценарии realized equity 962.7927, marked equity 1047.8342. Разница 85.0414 — открытая историческая модельная позиция, не зафиксированная прибыль: short с 3 сентября 22:35 UTC, средняя цена после добора 81 012.35, последняя цена 79 660.77. Это не текущая позиция на Bybit.
Помесячно: основной fee20¶
Доходность ниже рассчитана по marked equity; сентябрь — только четыре закрытых дня.
| Месяц | Return | DD внутри месяца | Записи закрытия |
|---|---|---|---|
| Январь | +26.97% | 26.59% | 33 |
| Февраль | +151.15% | 23.10% | 26 |
| Март | +7.44% | 31.59% | 45 |
| Апрель | +16.86% | 28.46% | 39 |
| Май | −23.99% | 29.69% | 50 |
| Июнь | +133.29% | 22.04% | 43 |
| Июль | −15.81% | 33.15% | 37 |
| Август | +33.99% | 20.59% | 40 |
| Сентябрь, 1–4 | +30.82% | 7.35% | 6 |
Что этот replay не доказывает¶
- В проверенных live-исполнениях Bybit комиссия была 10 bps на сторону; поэтому fee20 ближе к наблюдаемой ставке. Но агрегированная комиссия модели не является точным учётом комиссий каждого фактического исполнения.
- Funding, фактическое проскальзывание, минимальные лоты, ограничения маржи и ликвидации не моделируются. Это не расчёт полной стоимости торговли.
- DD измерен по модельным кадрам, а не по внутрисвечным минимумам капитала.
- Полный период исследовался при разработке и включает участки подбора. Это не независимый out-of-sample результат и не обещание будущей прибыли.
- Исправление полноты архива не устраняет различия входов, перезапусков, состояния модели и реальных сделок. Они описаны в сверке с live.
- Торговое исполнение остановлено 5 сентября. Эта публикация не снимает стоп-кран.
Проверяемые артефакты¶
- Основной HTML replay — fee20.
- Оптимистичный контроль — fee10.
- JSON: метрики, месяцы, ограничения и SHA256.
Прежние HTML-отчёты не удалены; они остаются историческими версиями до восстановления.