Decima-8¶

Decima-8 - нейроморфное ядро, на котором построен Whaler. В Китобое она не является самостоятельным торговым ботом, предсказателем цены или черным ящиком, который "решает купить или продать". Ее роль уже и точнее: слушать сжатый поток рынка и выдавать редкие события, похожие на начало или продолжение дисбаланса.

Базовая техническая документация Decima-8 находится отдельно: decima.rulerom.com/ru/codex/. Эта страница описывает не всю Decima-8, а ее роль внутри Whaler.

Короткая формула:

press переводит рынок в 8-lane сигнал
Decima слышит редкое событие
директор проверяет фазу и риск
inventory исполняет учет позиции

Если убрать Decima, директору останется обычный тренд и набор правил. Если убрать press, Decima будет слушать сырой шум. Если убрать директора, один и тот же сигнал в разных фазах снова станет токсичным.

Что Decima делает¶

Decima-8 работает как резонансный сенсор.

Она получает последовательность сжатых 8-lane состояний и проверяет, возник ли в этой последовательности знакомый переход:

накопление давления;
перекос потока;
изменение массы без движения;
выпуск накопленного режима;
тишина перед развязкой;
повторное давление после локального охлаждения.

В Whaler v42 это происходит на s300:

s300 tape -> Decima v42 personality -> rare pattern event

Событие Decima - это не приказ открыть сделку. Это фраза уровня:

я слышу структуру, которая раньше имела edge

После этого директор решает, можно ли превращать событие в торговое действие.

Чего Decima не делает¶

Decima намеренно не знает несколько вещей:

текущую позицию;
размер капитала;
комиссию и funding;
допустимый риск;
s1800 фазу;
дневные лимиты;
состояние tenant;
юридический или клиентский контекст.

Это важно. Если смешать эти задачи внутри Decima, сенсор станет непрозрачной торговой системой и потеряет главное свойство: чистое обнаружение редкого рыночного события.

В архитектуре Whaler разделение такое:

Decima  = слышит событие
Director = интерпретирует событие
Risk     = ограничивает действие
Executor = отправляет или не отправляет ордер

Почему это не классический ML¶

Decima-8 не используется как обычная ML-модель с вероятностью up/down.

В Whaler нет задачи:

предсказать цену через N минут

Есть другая задача:

найти редкий повторяемый переход состояния,
который после фильтров и комиссий имеет асимметрию

Поэтому .d8p-личность ближе к запеченной нервной ткани, чем к таблице коэффициентов. Она содержит топологию, thresholds, decay, routing, domains и final pattern ids. Это не Python-логика директора и не набор торговых if-ов.

Почему 8 lanes¶

Decima слушает не свечи. Свеча слишком бедна: open/high/low/close скрывают поток, давление и массу.

Перед Decima стоит press. Он переводит рынок в 8 признаковых lanes. В текущем Whaler v42 эти lanes описывают не только цену, но и поток:

lane0: signed return / impulse
lane1: range / local state
lane2: relative trades per second
lane3: buy pressure share
lane4: sell pressure share
lane5: relative quantity / mass
lane6: absorption / level context
lane7: signed imbalance / reaction

Это не "8 индикаторов" в обычном смысле. Это акустический слой рынка: способ сделать давление, поглощение, массу и перекос слышимыми для нейроморфной ткани.

Почему s300¶

Секундный поток нужен для точного press, но для торгового сенсора он слишком шумный. На уровне секунд рынок часто меняет микросостояние без полезного edge.

s300 дает компромисс:

меньше микрошум;
сохраняется структура потока;
сигнал остается достаточно ранним;
события становятся редкими;
горизонт оценки становится практически полезным.

Текущая v42 слушает s300. Это не значит, что Decima не может слушать другие масштабы. Это значит, что для текущего BTCUSDT-кандидата именно s300 дал рабочий баланс между шумом и задержкой.

Почему s1800 отдельно¶

s1800 сейчас не является второй .d8p-личностью Whaler. Это фазовый контекст директора.

Рабочая схема:

s300  = событие Decima
s1800 = фаза директора

Decima говорит: "событие есть". Директор спрашивает:

фаза не против?
рынок не мутный?
вход не late?
позиция уже есть?
надо держать, закрыть или пропустить?

Именно эта связка дала текущую архитектурную базу: редкий s300-сигнал сам по себе недостаточен, а s1800 без Decima превращается в обычный фазовый фильтр без точек входа.

Что такое .d8p¶

.d8p - артефакт личности Decima.

В продуктовой документации важно понимать его роль:

.d8p = запеченный сенсор

Он не раскрывает клиенту пекарню, specs, mining-рецепты и внутренние семейства генерации. Это закрытая ИС проекта. Клиентский tenant получает готовый сенсор, мониторинг, журнал решений директора, risk controls и эксплуатационный контур, но не производственный рецепт личности.

Для текущей v42 базовый файл:

store/market/personalities/whaler_v42_mtf_s300_short_wide_may01_20.d8p

Этот файл нельзя оценивать отдельно от окружения. Его смысл появляется только в связке:

level-v3 press
MTF s300/s1800
session reset policy
s300 warmup
s1800 phase warmup
director
position manager
inventory
fees and risk profile

Память и reset¶

Decima имеет внутреннее состояние. Поэтому время старта и политика reset - не техническая мелочь, а часть результата.

Текущая база BTCUSDT:

swarm_session_reset=utc-day
swarm_session_frames=288
swarm_session_anchor=utc

Это значит:

s300 swarm слушает текущий UTC-день;
288 s300-фреймов соответствуют 24 часам crypto 24/7;
после winner идет RESET_DOMAIN(0xFFFF);
следующий сигнал ищется из очищенного состояния;
live/replay получают одинаковую сетку памяти.

288 не является универсальной константой Decima. Это профиль BTCUSDT как круглосуточного рынка. Для рынка с ночным закрытием нужен другой market session profile: например, 12 часов активной сессии дают около 144 s300-фреймов, 8 часов - около 96.

Как читать сигнал Decima¶

Сигнал Decima надо читать как событие, а не как прогноз.

Неправильно:

Decima сказала short, значит цена обязана падать

Правильно:

Decima услышала знакомый s300-переход.
Теперь директор проверяет s1800 фазу, позицию, риск и правила выхода.

Поэтому в отчетах важны не только точки сигналов, но и решения директора:

open
keep
skip
close-if-profit
position_trail

Один и тот же pattern event может быть полезным в одной фазе и токсичным в другой. Decima не обязана знать этот контекст. Это обязанность директора.

Почему это фильтр¶

Decima по своей природе фильтр.

Она не пытается обслуживать всю волатильность. Рынок дает тысячи движений, но Whaler нужен не каждый импульс, а редкая ситуация с асимметрией. Поэтому хорошее поведение Decima - молчать большую часть времени.

В live это выглядит непривычно:

сотни тысяч сделок и WebSocket-сообщений
десятки s300-фреймов
иногда один сигнал
часто ни одной сделки

Это не поломка. Это рабочий режим. Whaler не HFT и не скальпер, который обязан постоянно быть в рынке.

Эксплуатационный контракт¶

Чтобы Decima-сигналы имели смысл, live и replay должны соблюдать один контракт:

одинаковый press;
одинаковое MTF-сжатие;
только закрытые bucket;
одинаковая session reset policy;
правильный s300 warmup текущей сессии;
s1800 phase warmup из истории;
одинаковые комиссии;
одинаковый директор;
одинаковые risk rules.

Если один слой меняется, результат нельзя честно сравнивать с базой v42 без новой проверки.

Место Decima в продукте¶

В Whaler продуктом является не голая Decima и не один .d8p-файл.

Продуктовый контур:

Decima sensor
  + market press
  + phase director
  + position manager
  + risk limits
  + tenant config
  + monitoring
  + audit log

Именно поэтому Whaler лицензируется как software tenant. Клиент получает рабочий торговый контур, который можно подключать к своему биржевому аккаунту, настраивать по профилю риска и аудировать по HTML/JSON/TSV артефактам.

Decima в этом контуре - сердце слуха. Но торговая ответственность появляется только после директора, риска и исполнения.