Whaler v42

Это базовая документация текущей архитектуры Китобоя v42.

Китобой - первое практическое применение Decima-8 к рыночной микроструктуре. В текущей версии он не является HFT-ботом и не пытается обслуживать всю волатильность. Его задача - ждать редкие ситуации, где сжатый поток рынка показывает начало или продолжение дисбаланса, а директор подтверждает, что в этом месте есть смысл держать риск.

Главная формула v42:

level-v3 поток
  -> MTF s300 / s1800
  -> Decima-8 v42 как редкий гидравлический сенсор
  -> catalog / phase-фильтры
  -> директор фазы и позиции
  -> журнал / мониторинг / будущий боевой ордер

В терминах ролей:

пресс    = ухо, которое переводит поток рынка в 8 струн
MTF      = сжатие времени и нормализация микроструктуры
Decima   = медный нерв, который слышит редкое событие
catalog  = память проверенных сенсоров и их OOS-статуса
директор = кора, которая решает, можно ли событие превратить в позицию
инвентарь = учет капитала, позиции и будущих боевых ордеров

Что зафиксировано как база

Текущая базовая личность:

store/market/personalities/whaler_v42_mtf_s300_short_wide_may01_20.d8p

Текущие labels:

store/market/runs/v42_mtf_s300_short_wide_may01_20/v42_mtf_s300_short_wide.tsv

Текущие specs:

store/market/runs/v42_mtf_s300_short_wide_may01_20/v42_mtf_s300_short_wide.specs.jsonl

Текущие live/offline entrypoints:

store/market/tools/whaler_s300_stage_live.py
store/market/tools/whaler_live_replay_walkforward.py

Состояние стратегии

v42 впервые стала не игрушкой, а устойчивым кандидатом торгового двигателя:

  • сигналов мало;
  • боковик в основном не торгуется;
  • основной сигнал приходит из s300;
  • контекстная фаза приходит из s1800;
  • директор умеет neutral/skip, same-side close-if-profit, same-side keep;
  • live и offline replay имеют общий путь данных;
  • текущий подход ближе к ожиданию асимметрии, чем к скальпингу.

Инженерные инварианты

Эти условия нельзя ломать без отдельного решения:

  • level-v3 за календарный день должен давать ровно 86400 секундных кадров.
  • s300 должен строиться из закрытых 300-секундных окон.
  • s1800 должен строиться из закрытых 1800-секундных окон.
  • live и walk-forward должны использовать одну и ту же .d8p, один labels TSV и одинаковую политику сессии Decima.
  • директор не должен открывать позицию только потому, что Decima что-то услышала; сигнал должен пройти фазу, риск и контекст.
  • документация v42 считается базой для дальнейших v43+ экспериментов.

Как читать эту документацию

  • Архитектура v42 описывает систему целиком.
  • Гидравлическая личность фиксирует правильную модель Decima-8 в этом проекте.
  • Пекарня v42 описывает, как генерировалась .d8p.
  • Shannon, catalog и inventory описывает исследовательский слой отбора сенсоров и мост к ордерам.
  • Текущие результаты собирает ключевые HTML-отчеты и метрики v42.
  • Директор и риск описывает торговый смысл поверх нервного сигнала.
  • Live и walk-forward описывает требование паритета.
  • Эксплуатация на VPS описывает мониторинг и боевой контур.