Whaler v42¶

Decima-8 / BTCUSDT / API execution

Нейроморфный фильтр рыночной опасности.

Whaler v42 слушает микроструктуру рынка через Decima-8. Медленный s1800-контекст юстирует чувствительность пресса, согласованная фаза управляет long-carry, а редкий s300-fire предупреждает о short-опасности. После защитного выхода из long директор не разворачивается вслепую: ждёт rebound, rejection и отдельный причинный пробой зафиксированного минимума. Position manager сопровождает сделку и ограничивает повторные входы после защиты движения.

+1439.23%модельный realized return по 8 сентября; fee 20 bps за оборот, не фактический live PnL

30.07%peak-to-trough DD модели с экспозицией до 5.25×

251 деньполная история по 8 сентября; не доходность live-счетов

Подключить API-ключ Проверить отчеты Архитектура

Капитал остается на бирже пользователя. API-ключ не имеет права вывода средств. Реальные ордера проходят через risk gates, executor и журналируемые decisions.

Как рынок становится решением и ордером

Интерактивная карта проводит через основной feed, press, Decima, директора и multi-account executor. Переключайте сценарии и режим глубины объяснения.

Открыть на весь экран

Что это¶

Whaler v42 - это событийная торговая система вокруг нейроморфного сенсора Decima-8.

Decima-8 - отдельный технический проект с собственной документацией. В текущей архитектуре Whaler она не является самостоятельным трейдером. Ее роль уже, но сильнее: слушать сжатую рыночную ленту и выдавать редкие pattern events, когда в микроструктуре появляется повторяемый дисбаланс. Торговый смысл появляется выше - в директоре, который учитывает фазу, позицию, комиссию, открытый риск и состояние биржевого executor.

Коротко:

Decima слышит событие
директор решает, есть ли edge
position manager защищает уже набранный ход
inventory считает позицию и капитал
executor исполняет только разрешенный intent

Базовые принципы¶

Это не только набор параметров стратегии. Это рамка принятия решений: не хвататься за каждое движение, не путать импульс с контекстом, требовать запас прочности и заранее выбирать допустимый риск. Поэтому Whaler ближе к дисциплине управления событием, чем к "боту с сигналами".

Рабочая формула:

level-v3 поток
  -> MTF s300 / s1800
  -> Decima-8 v42 как редкий сенсор шорта/опасности
  -> catalog / phase-фильтры
  -> директор фазы и position manager
  -> inventory / мониторинг / multi-account executor

В терминах ролей:

пресс     = ухо, которое переводит поток рынка в 8 струн
MTF       = сжатие времени и нормализация микроструктуры
Decima    = медный нерв, который слышит редкое событие опасности
catalog   = память проверенных сенсоров и их OOS-статуса
директор  = кора, которая решает, можно ли событие превратить в позицию
position manager = слой сопровождения открытой сделки
inventory = учет капитала, позиции и ордеров

Текущий replay¶

Текущий профиль оставляет обычный short ступенчатым: 67.5% целевой экспозиции на первом входе и до полных 5.25 только после подтверждения движения на 30 bps. Исключение — сигнал, который закрыл открытый long: он сразу разворачивает позицию в short на полные 5.25, после чего сделку ведет тот же position manager. После trail-защиты разрешены не более двух причинных reclaim-входов с cooldown 8 s300-кадров. Новый causal invalidation закрывает только ранний signal-short, который за 6..24 кадров не доказал edge, ушёл ниже -125 bps и получил устойчивое бычье подтверждение окон 24/48. После прибыльного trail-выхода из long отдельный causal-контур ждёт rebound 20 bps, rejection 20 bps, фиксирует минимум arm и лишь на следующем закрытом кадре с пробоем этого минимума ещё на 25 bps открывает short 5.25 с MFE trail 50/25. Поверх него reclaim recovery возвращает одну long-попытку после не доказавшего edge signal_arm short в единогласно бычьей фазе. Исчерпанный reclaim через 168 s300-кадров (14 часов) переносится к текущей цене с буфером 10 bps. Слабый signal_arm закрывается на седьмом кадре только после возврата к short-entry; исходный causal drop получает bounded re-arm 50/144 с максимум двумя повторными входами, а push — нет. Повторный Decima-short закрывает только marginal signal_arm: прежний MFE 15..25 bps, текущий результат не выше -5 bps. Long trail теперь активируется на 70 bps, а после expiry слабого armed-short новый phase-long ждёт причинный reclaim цены закрытия short. Для phase-carry long включён двухступенчатый loss-watch 100/250 bps: при первой границе позиция сокращается до 67.5%, при второй закрывается. Direct Decima-short, который за 21 кадр не показал больше 22.5 bps MFE и ушёл против позиции минимум на 50 bps, теперь признаётся несостоявшейся идеей и закрывается. Только re-arm после такого dead-short уступает бычьему phase-carry при consensus не менее 50 bps во всех окнах. К этим правилам добавлен наблюдатель: он пропускает новый прямой шорт Decima, если закрытые 30-минутные свечи показывают смешанную структуру под потерянной поддержкой. Лонги, выходы и arm не изменены. Фильтр включён в live 9 сентября; исторический replay применяет его ко всему периоду. Гипотеза выбрана на этой же истории — это не независимый holdout.

На закрытии 8 сентября основной комиссионный сценарий с фильтром дал +1439.23% realized и mark при DD 30.07%, PF 1.551. При стартовых 100 итоговая equity — 1539.2349; модель во flat. Неполный день 9 сентября в доходность не включён.

Издержки существенно меняют результат: основной сценарий использует 20 bps за закрытую сделку, поскольку в проверенных live-исполнениях Bybit комиссия составила 10 bps на сторону. Это упрощённая модель комиссии, ещё без funding и фактического проскальзывания. Архивный оптимистичный сценарий 10 bps по 4 сентября сохранён отдельно; он не заменяет актуальный результат fee20. В 15 старых днях восстановлена 21 пустая терминальная секунда из проверенных исходных архивов. После добавления 5–8 сентября все 251 день полные: 72 288 s300 и 12 048 s1800, без пропусков и дублей. Прежние данные сохранены в резервных копиях. Подробности — в аудите восстановления. Полнота дневных файлов сама по себе не доказывает совпадение archive и live. В сверке live и replay до включения фильтра показаны расхождения прежнего режима. Она не подтверждает parity нового фильтра. Существующая модельная комиссия live-директора — 10 bps за оборот, публичного replay — 20 bps; это известное расхождение, не изменённое публикацией.

Ниже встроен актуальный самодостаточный HTML main replay. Методика, разбор продолжения и архивные checkpoint приведены в текущих результатах.

Это historical replay, а не live track record, не независимый holdout и не обещание доходности. Профиль исследовался на этой истории; полный период включает участки подбора. DD рассчитан по модельным кадрам, не по внутрисвечным экстремумам. Стресс- экспозиция 5.25 усиливает и прибыль, и потери. Funding, фактический slippage, лимиты маржи и liquidation-механика в отчете не моделируются.

Рабочий контур:

level-v3
level-v3 frame anchor: utc-day-first-trade
MTF s300/s1800
MTF bucket anchor: utc-day-row
MTF bootstrap buckets: 16
MTF lane session reset: utc-day
MTF lane gain: slow-phase shelf 1.00 / 1.25
gain selector: s1800 move, window 48, enter 21.9778 bps, exit 19.5891 bps
whaler_v42_mtf_s300_short_wide_may01_20_u16.d8p
s300 signal
s1800 phase 224
phase threshold: 0 bps
s1800 carry consensus: 48 / 72 / 224
phase-carry long при тишине Decima и согласии всех трех фаз
Decima interrupt шорта/опасности закрывает long
short-arm: drop-or-push, confirm 50 bps, min push 65 bps, expire 33 frames
phase-carry Decima exit: immediate
failed short-arm long reclaim: one, bullish consensus, cooldown 4, short-exit reference
stale long reclaim rebase: 168 frames / 14 hours, current close +10 bps
signal-arm edge expiry: f7, close MFE <10 bps AND reclaim entry
signal-arm expiry re-arm: down-only, confirm 50 bps, expire 144 frames, max 2
ordinary short confirmation: 67.5% сразу, 100% после +30 bps
long exit on next signal: full short 5.25 сразу
opposite-signal close-and-open
utc-day=288
long position trail: activate 70 bps, giveback 50 bps
long trail reclaim: prior high-water, cooldown 8 frames, max 2 per phase
direct short fast protection: 300/100 bps
direct short graded maturity: age 72 -> 126 frames
graded MFE requirement: 75 -> 125 bps
graded giveback: 150 -> 50 bps
direct short stagnation: 48 frames, min MFE 25 bps
useful progress step: 25 bps, giveback 60 bps, lock 4 bps
short re-arm: confirm 50 bps, max 2, window 144 frames
protective rebound exposure: 0
signal-arm proof deadline: 288 frames, min MFE 75 bps
signal-rearm proof deadline: 384 frames, min MFE 10 bps
phase-carry proof deadline: 384 frames, MFE below 50 bps AND open PnL <= 0
cross-venue profit guard: disabled
real position sync: every 2 seconds
effective_exposure=5.25 как публичный max-aggression benchmark

Зафиксированные свойства контура:

• основной сигнал приходит из s300;
• s1800 выбран как лучший фазовый слой по all-history сравнению;
• phase-carry открывает long из flat, когда Decima молчит и s1800-фазы 48/72/224 одновременно поддерживают рост;
• Decima-событие шорта/опасности закрывает long и переводит директора в short/open или short-arm;
• short-arm не дает автоматически шортить каждый сигнал на растущем рынке, а требует подтверждения drop/push;
• после expiry слабого armed-short long-carry не возвращается автоматически: закрытый s300-кадр сначала должен вернуть цену выше уровня закрытия short;
• signal-arm short закрывается на седьмом кадре, только если MFE остался ниже 10 bps и цена вернулась к short-entry; причинный down-вход сохраняется как bounded re-arm 50/144, максимум два раза;
• confirmation level сохраняет ранний вход по Decima, но добавляет последнюю часть short только после движения в сторону позиции;
• боковик в основном не торгуется;
• same-side close-if-profit используется как базовая политика директора;
• utc-day=288 задает воспроизводимую s300-память для BTCUSDT и старт от 00:00 UTC;
• utc-day-first-trade + utc-day-row + bootstrap 16 задают один и тот же VSB-контракт для history rebuild, replay и live;
• медленный s1800-selector меняет только чувствительность пресса и не назначает сторону сделки;
• tape warmup дает торговому контуру актуальное состояние s300/s1800 без холодного рестарта;
• live stage умеет работать автономно, а при отсутствии warmup ждать следующего старта UTC-сессии;
• position manager защищает long-carry и доказанный direct short, закрывает причинную стагнацию и применяет отдельный proof deadline к каждому источнику позиции;
• cross-venue слой отключен: production использует единый сигнал Binance и стандартное исполнение Bybit;
• risk profiles позволяют явно выбирать conservative, balanced или aggressive режим;
• совпадение live и offline проверяется отдельно; выявленные расхождения входа и состояния опубликованы в аудите;
• первый live-контур на VPS исполняет реальные ордера на Bybit по сигналам Binance;
• публичные отчеты, roadmap, форма раннего доступа и Метрика подключены.

Профили риска¶

Whaler настраивается как продукт, а не работает как одна жесткая стратегия. Одна и та же база может работать в разных режимах риска.

Эти режимы будут выбираться в личном кабинете. Пользователь подключает собственный биржевой аккаунт API-ключом без вывода средств, выбирает профиль риска и лимиты, а Whaler автоматизирует исполнение и мониторинг торгового контура.

Цель продукта¶

Цель Whaler - не продать красивый backtest. Цель - собрать безопасный контур:

research signal
  -> live/replay parity
  -> risk profile
  -> paper executor
  -> real executor
  -> user account
  -> realized PnL audit

Продуктовая модель:

• пользователь хранит капитал на своей бирже;
• API-ключ не имеет права вывода средств;
• Whaler получает только торговые и read-only права;
• все ордера, fills, комиссии и funding пишутся в аудит;
• условия подключения и сопровождения согласуются после заявки;
• торговый размер и risk limits задаются отдельно для каждого аккаунта;
• пользователь может остановить торговлю или удалить ключ в любой момент.

Подключение и сопровождение¶

Whaler не рассчитан на массовую саморегистрацию и запуск "в один клик". С каждым клиентом проводится onboarding, отдельно настраивается risk profile, объем, режим исполнения, мониторинг и порядок остановки.

Это долгий контур сопровождения, а не одноразовая продажа доступа:

• подключение торгового API-ключа без права вывода средств;
• изолированные настройки, состояние и журнал аккаунта;
• ручная настройка и проверка перед боевыми ордерами;
• контроль подключенного торгового объема и влияния на ликвидность;
• поддержка executor, мониторинга и обновлений;
• разбор решений, инцидентов и расхождений live/replay;
• сопровождение на всем жизненном цикле подключения.

Поэтому Whaler ближе к private trading infrastructure, чем к публичной витрине trading bots. Количество участников ограничивается не искусственным дефицитом, а качеством поддержки, безопасностью исполнения и контролем market impact.

Для банков и фондов¶

Институциональному клиенту Whaler предлагается не как "бот с обещанием доходности", а как контролируемое подключение торгового аккаунта к микроструктурному торговому контуру.

Формат пилота:

капитал и учетная запись остаются у клиента
изолированный контур исполнения и аудита
paper/live-shadow перед реальными ордерами
API-ключ без права вывода средств
audit log по decisions/orders/fills/fees/funding
live/replay parity как приемочный контроль
risk gates, лимиты, kill switch
real executor только после приемки

Что получает институциональный клиент:

• executive brief и технический пакет по архитектуре;
• отдельную конфигурацию аккаунта и namespace для state/runs/logs;
• прозрачные HTML/JSON/TSV отчеты по сигналам, фазам, решениям и inventory;
• возможность начинать с paper/live-shadow режима на собственном аккаунте;
• контролируемый переход к боевому executor после сверки модели и биржи.

Стоимость и условия институционального подключения определяются по договоренности. Это отдельный контур продаж и внедрения: требования безопасности, юридические документы, лимиты, отчетность и порядок приемки фиксируются до подключения к реальным ордерам.

Формат подключения:

заявка и личный разговор
индивидуальные risk limits и торговый размер
paper/live-shadow перед реальными ордерами
условия частного подключения: после рассмотрения заявки
фонды, банки и институциональные клиенты: отдельный контур внедрения
комиссия с прибыли: отсутствует

Торговый депозит остается на бирже пользователя. Допустимый размер определяется не маркетингом, а risk discipline: Whaler растет через проверяемое исполнение, ликвидность, slippage и аудит.

Рамки и ограничения:

• это не фонд;
• это не обещание доходности;
• это не универсальная стратегия для всех рынков;
• боевой order executor проходит отдельную paper-first проверку.

Техническая база¶

Текущая личность Whaler v42 - закрытый .d8p-артефакт Decima-8. Публичная документация описывает не рецепт ее генерации, а эксплуатационный контур вокруг нее: live/replay, директор, risk profile, inventory и executor.

Внутренняя пекарня, specs и исходные инструменты сборки являются ИС проекта и не входят в публичный пакет. Клиент получает прозрачность по решениям и исполнению подключенного аккаунта, но не получает производственный рецепт личности.

Как читать сайт¶

• Текущие результаты - replay с комиссией 10 bps, строгий Jun-Jul execution holdout и проверки на случайность.
• Сравнение с рынком - ориентиры по публичным crypto/quant/CTA системам и честная рамка сравнения.
• Подключение - заявка на подключение торгового API-ключа.
• Архитектура v42 - полный поток данных от биржи до директора.
• Гидравлическая личность - почему Decima здесь слушает дисбаланс, а не предсказывает цену.
• Пекарня v42 - что публично раскрывается о закрытом bake-слое Decima-8.
• Shannon, catalog и inventory - как отбирались и инвентаризировались сенсоры.
• Roadmap - путь от текущего research/paper/live кандидата до боевого контура.

Инварианты¶

Эти условия нельзя ломать без отдельного решения:

• level-v3 за календарный день дает ровно 86400 секундных кадров.
• s300 строится из закрытых 300-секундных окон.
• s1800 строится из закрытых 1800-секундных окон.
• live и walk-forward используют одну и ту же .d8p, один labels TSV и одинаковую политику сессии Decima.
• директор открывает позицию только после проверки фазы, риска и контекста.

Подключение¶

Оставьте заявку, если хотите подключить торговый API-ключ или обсудить институциональное внедрение. Капитал остается на бирже пользователя, API-ключ не имеет права вывода средств, а условия, лимиты и переход к реальным ордерам согласуются после личного разговора.