Сверка live и replay — 5 сентября 2026¶

Ниже сохранён срез до восстановления дневных хвостов. Все 15 неполных дней позднее восстановлены из проверенных архивов; актуальный основной replay fee20: +862.79% realized / +947.83% mark, DD 35.84%. Полный аудит восстановления содержит новые результаты и ограничения. Выводы ниже о различиях live и модели остаются отдельной проверкой и не отменяются полнотой архивных файлов.

Обновлены закрытые дни по 4 сентября включительно. Это отчёт о проверке, не заявление, что историческая доходность повторилась на реальных счетах.

Основной replay и издержки¶

История 1 января — 4 сентября	Realized return	Mark return	Max DD
Текущие параметры директора, fee10 за сделку	+4087,02%	+4456,86%	28,86%
Тот же профиль, fee20 за сделку	+849,65%	+933,53%	36,97%

На границе истории открыт модельный short. Mark включает незакрытую прибыль; это не зафиксированный денежный результат. Частичный 5 сентября не добавлялся. Комиссия реальных проверенных исполнений Bybit — 10 bps на сторону, поэтому fee20 — необходимый контроль. Он всё ещё не учитывает реальные лоты, funding, slippage, маржу и ликвидацию.

Модельный fee10 replay · Пересчёт fee20

Что подтверждено на live¶

За полные закрытые 3–4 сентября, включая предыдущие запуски, журнал Bybit closedPnl содержит 17 записей: −9,3492 USDT за 3 сентября и −25,7954 USDT за 4 сентября, всего −35,1446 USDT. Это сумма денежных результатов закрытий, не доходность депозита.

Окно: 3 сентября 20:03:56 — 5 сентября 00:00 UTC, текущий запуск.

На одинаковых live-кадрах, сигналах и восстановленном состоянии локально совпали все 6 торговых решений. Модельный результат −16,1591%, DD 18,5414% воспроизведены точно.
Подтверждённый суммарный net PnL четырёх торговавших счетов: −25,7954 USDT. Это не процент от депозитов и не результат всей истории.
Все 18 торговых исполнений найдены в сырых данных Bybit и журнале. Расчёт денежных потоков с комиссиями и funding совпал с closedPnl.
Два защитных сокращения не были полноценными: три счёта дважды пропустили reduce по минимальному лоту; четвёртый уменьшился на 25% вместо 32,5% модели.
Четыре входных Market Buy после cutover не имеют привязки к decision_key. Они исполнены, но точная причинная атрибуция в журнале отсутствует.
Восемь записей funding ошибочно имеют общий тип fill в journal. В этой сверке они отделены по исходному execType; не считаются входами и не вычитаются повторно из уже согласованного closedPnl.

Для привязанных к решениям исполнений средняя задержка 17,27 секунды, максимум 22,52 секунды. Разница цены с Binance-решением в среднем +0,97 bps издержек: это межбиржевой базис и задержка, не только slippage.

На snapshot 5 сентября 07:30 UTC все шесть счетов flat. Это состояние на момент проверки, не обновляемый live-виджет.

Почему архив торговал иначе¶

Архивный long начался 3 сентября в 19:05, live-long после переключения состояния — в 20:05:03 и по более высокой цене. Первый успел накопить 79,65 bps close-based MFE, второй только 55,71 bps: при активации trail на 70 bps защитные условия уже различаются.

В 21:45 архивный сенсор выдал S42071, live — нет. За тот же день у 97 из 287 сопоставленных кадров отличаются входные lanes; у 223 — timestamp. Совпадения последнего кадра недостаточно для совпадения накопителя Decima. Точная цепочка подавления этого сигнала требует отдельной трассировки.

В 04:45 следующего дня сигнал S42072 уже совпадает. Но архив держит short, а live закрывает long: позднее совпадение сигнала не исправляет предшествующую траекторию состояния. Следовательно, воспроизводимость директора на одинаковом входе подтверждена, полное archive/live parity — нет.

Качество исторического источника¶

Новые 3–4 сентября полные: по 86 400 секундных строк, 288 s300 и 48 s1800. В старом объединённом источнике обнаружены 71 повторный s300-интервал от смешения archive/live-фрагментов. Основной replay пересобран из 247 дневных архивов без этих повторов.

Остаются 15 старых дней июня–июля с отсутствующим последним полным MTF-bucket: его нельзя считать существующим или дополнять вымышленной ценой. В новой сетке 71 121 s300 и 11 841 s1800. Эти ограничения качества данных сохраняются. Пороги selector и торговые параметры по новым результатам не подбирались.

Изменились также параметры относительно старого публичного checkpoint: текущий replay снят с фактических настроек production, включая bullish-yield после dead-short и датированное activation-условие. Поэтому разницу ROI нельзя целиком объявлять заработком за новые два дня.

Статус¶

Обновление касается истории и публичных отчётов. Торговый код, реальные ордера, лимиты риска и experimental risk2% режим в рамках проверки не менялись. Следующие отдельные задачи: единый сенсорный вход, журнал cutover, правильная атрибуция исполнений и соответствие реального размера защиты модели.